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Mostrando ítems 31-40 de 4766
Regressão quantílica e VaR: uma aplicação de quantis condicionais extremos para os retornos relativos ao IBOVESPA e Petrobrás
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Economia, 2018)
Metodología para el ajuste de modelos de valor extremo Tipo I (Gumbel) y Log Pearson Tipo III, para series de valores máximos
(Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, 2011-05-02)
Variabilidad de los eventos extremos de temperatura observados y modelados en el sudeste de Sudamérica, y sus proyecciones ante un escenario de cambio climáticoVariability of observed and simulated extreme temperature events in southeastern South America, and their projections in a climate change scenario
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, 2010)
Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en ColombiaQuantificação do risco operacional em entidades financeiras na Colômbia
El propósito del artículo es responder si es posible implementar modelos de medición avanzada para cuantificar riesgo operativo en instituciones financieras en Colombia. Así, se comparan dos modelos desde el enfoque de ...