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Mostrando ítems 31-40 de 289
Medindo a credibilidade do banco central brasileiro
(2012-05-31)
Este trabalho busca medir a credibilidade do Banco Central Brasileiro. Utiliza-se como medida da credibilidade, a variação do prêmio de risco de inflação em função de surpresas inflacionárias de curto prazo no índice IPCA. ...
Impacto da Volatilidade no Desempenho de Fundos de Investimento em Ações
(2021-04-28)
O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da volatilidade no desempenho dos Fundos de Investimento em Ações no Brasil. Para isso, irá partir da metodologia de estudos anteriores para verificar o desempenho de fundos, ...
Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
(1993-11-30)
Faz uma revisão das quatro teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência (‘Segmentação de Mercado’, ‘Expectativas Puras’, ‘Preferência por ...
O Prêmio de Risco da Taxa de Câmbio no Brasil durante o Plano Real
(EGV EPGE, 2001)
O Prêmio de Risco da Taxa de Câmbio no Brasil durante o Plano Real
(EGV EPGE, 2001)
A sociedade de risco e os contratos de seguro: considerações sobre a interpretação mais favorável ao segurado e a delimitação dos riscos assegurados
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Existe puzzle de prêmio de risco acionário (EPP) no mercado brasileiro?: uma análise do período entre 1995 e 2013
(2014-05-30)
Segundo Sampaio (2002), os modelos intertemporais de equilíbrio começaram a ter a sua eficácia na determinação do retorno dos ativos questionada após a publicação do artigo de Mehra e Prescott em 1985. Tendo como objeto ...