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Mostrando ítems 31-40 de 673
Testing the market efficiency in Indian stock market: evidence from Bombay Stock Exchange broad market indices
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2022-12-28)
Purpose: Despite volumes of research on the efficient market hypothesis (EMH) over the last six decades, the results are inconclusive as some studies supported the hypothesis, and some studies rejected it. The study aims ...
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)Testing Efficient Market Hypothesis for MILA markets using the Hurst Exponent: A Dynamic Rescale/Range (R/S) approach
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022)
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-10)
El presente trabajo comprueba la hipótesis de eficiencia de mercado (EMH) a través de una medida de persistencia temporal conocida como exponente de Hurst. Esta aproximación además de estar relacionada con la dimensión ...
Estrutura fractal em séries temporais: uma investigação quanto à hipótese de passeio aleatório no mercado à vista de commodities agrícolas brasileiro
(2013-08-14)
As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. ...
Finanças comportamentais: um estudo sobre vieses cognitivos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2022-03-11)
The present study shows a demonstration of how the economic agent, in the stock market, makes certain decisions with non-rational tendencies, contrary to what is expected by the precepts of traditional economic theory. ...
O que determina o preço das ações?: exame empírico do mercado brasileiro pré-subprime (1994-2007)
(Revista Eletrônica de Administração, 2013)
Uma parcela da literatura de finanças sugere que o comportamento dos preços das ações parecem não poder ser integralmente explicados a partir de variáveis econômicas. Nessa linha de pesquisa, estudos têm encontrado evidências ...
Eficiência da magic formula de value investing no mercado brasileiro
(2014-10-13)
O objetivo deste trabalho é realizar procedimento de back-test da Magic Formula na Bovespa, reunindo evidências sobre violações da Hipótese do Mercado Eficiente no mercado brasileiro. Desenvolvida por Joel Greenblatt, a ...
Mercado de futuros y dinámicas del sector cafetero: análisis de eficiencia del mercado de futuros colombiano durante el periodo 2010 – 2018
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía, 2018)
Testando a hipótese de passeio aleatório no mercado de ações brasileiro
(2017-01-27)
This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if ...
Sophistication and price impact of foreign investors in the Brazilian stock market
(Elsevier B.V., 2017)
The purposes of this paper are to investigate the informational sophistication of foreign investors in the Brazilian stock market and to assess the price impact on local securities generated by the trading conducted by ...