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Mostrando ítems 11-20 de 26
Uma abordagem integrada para a gestão da liquidez e alocação de recursos no curto prazo em bancos comerciais
(2007-01-24)
This work develops an integrated model for optimal asset allocation in commercial banks that incorporates uncertain liquidity constraints that are currently ignored by RAROC and EVA models. While the economic profit accounts ...
Estabilidade bancária e risco sistêmico : estudos empíricos no cenário internacional no período de 2000 a 2016
Esta Tese trata sobre a importância da estabilidade bancária e da avaliação do risco sistêmico na economia. O objetivo é estudar as relações entre instabilidade bancária e prêmio de risco, a interconexão entre os bancos ...
Essays on art economics
(2021-09-24)
This thesis applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ...
Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez
(2020-11-23)
Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ...
Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market*
(Fundação Getúlio Vargas, 2017)
We propose an implied volatility index for Brazil that we name IVol-BR. The index is based on daily market prices of options over Ibovespa-an option market with relatively low liquidity and few option strikes. Our methodology ...
A dinâmica da oferta de crédito dos bancos privados: de 2000 até 2019The dynamics of credit supply by private banks: from 2000 to 2019
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilCiências Econômicas, 2021)