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Mostrando ítems 11-14 de 14
Impactos dos choques na política monetária e no câmbio do Brasil: um modelo de autorregressão vetorial estrutural aumentada por fatores dinâmicosTexto para Discussão (TD) 1711: Impactos dos choques na política monetária e no câmbio do Brasil: um modelo de autorregressão vetorial estrutural aumentada por fatores dinâmicosImpact of monetary policy shocks and exchange Brazil: a structural vector autoregression model augmented by dynamic factors
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Essays in empirical finance
(2017-03-16)
This thesis is a collection of essays in empirical finance mainly focused on term structure models. In the first three chapters, we developed methods to extract the yield curve from government and corporate bonds. We measure ...
Transparência na política monetária: teoria, empírico e projeção
(2017-10-02)
Over the last few years we have seen a huge evolution in the way central banks communicate around the World. Besides providing information to all, transparency allows agents to coordinate and is considered important in the ...
Una aproximación a los determinantes de la prima de riesgo soberana en Colombia
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasFacultad de Ciencias EconómicasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022)
El estudio de los determinantes del riesgo soberano ha tenido un amplio interés en la literatura económica y el contexto económico de la pandemia del Covid-19 ha exaltado su importancia. En el caso de Colombia, durante ...