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Mostrando ítems 11-16 de 16
A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
(2011-05-20)
The purpose of this paper is to analyze the importance of an implied volatility index for the Brazilian market. Since it is thought of as a measure of market expectations, and due to the arrival of new economic data, some ...
Non-Parametric Pricing of Interest Rates OptionsNon-Parametric Pricing of Interest Rates Options
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2012)
Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate OptionsExtraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro
(2016-08-05)
This paper proposes an extension of the multifactor Heath, Jarrow and Morton model incorporating a class of jump-diffusion process in an arbitrage-free enviroment, where the jump part follows independent Poisson process. ...
Derivativos de renda fixa no Brasil : modelo Hull-White
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Diferentes tipos e protocolos de esclerosantes vasculares no tratamento das má formações vasculares orais: revisão literária
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilOdontologia, 2022)