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Mostrando ítems 1-10 de 32
Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018
(2019-02-07)
O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ...
Assimetria do Ibovespa: um estudo comparativo entre modelos heterocedásticos
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Naturais e Exatas, 2023-04-06)
The present study proposes a comparative analysis of six volatility models for the
theoretical portfolio returns of the Ibovespa, considering the presence of heavy
tails, non-linearity, asymmetry, long memory, and ...
Número de negócios e volume financeiro na previsibilidade do Ibovespa: uma aplicação de redes neurais artificiais
(Universidade Federal de Santa MariaCentro de Ciências Naturais e Exatas, 2008-10)
This study focused on the use of information on the number of business and financial volume
traded as explanatory variables that improve the performance in the predictability of Ibovespa
return index. They are used daily ...
ASG: uma análise de otimização do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, ISE, à luz das premissas de finanças comportamentais
(2021-11-04)
O expressivo crescimento das discussões sobre a relação entre finanças e sustentabilidade têm como ponto central o questionamento se é possível haver sinergia entre a geração de alfa na rentabilidade de um ativo que possua ...
Métodos para replicação de índices: revisão e aplicação ao IBOVESPA
(2000-02-08)
Este trabalho revisa os principais métodos numéricos utilizados para reproduzir o comportamento de um índice, implementa quatro desses modelos ao caso brasileiro (Índice Bovespa) e discute a aplicação e os pontos favoráveis ...
Index Tracking with Control on the Number of AssetsIndex Tracking com Controle do Número de Ativos
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2014)
Anomalia de ações de baixo risco: extensão dos estudos no mercado brasileiro
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015-02-27)
The existence of the Low-Beta Stocks Anomaly (LBSA) conflicts with two traditional economic theories: the efficient-market hypothesis and the risk-return tradeoff. This anomaly could allow market participants to exploit a ...
Anomalia de ações de baixo risco: extensão dos estudos no mercado brasileiro
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015-02-27)
The existence of the Low-Beta Stocks Anomaly (LBSA) conflicts with two traditional economic theories: the efficient-market hypothesis and the risk-return tradeoff. This anomaly could allow market participants to exploit a ...