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Mostrando ítems 1-10 de 32
Impact of macro shocks on sovereign default probabilitiesDiscussion Paper 173 : Impact of macro shocks on sovereign default probabilitiesImpacto de choques macro nas probabilidades de default da curva de juros soberana
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curvesTexto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curvesIdentificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014)
Identification of affine term structure models with observed factors : economic shocks on Brazilian yield curvesDiscussion Paper 178 : Identification of affine term structure models with observed factors : economic shocks on Brazilian yield curvesIdentificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados : choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Propuesta de Modelo de Aplicaciones Prácticas de la Curva de Rendimiento Soberana para la Toma de Decisiones de Inversión Financiera
(Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2017)
The present research on the sovereign yield curves was carried out with the purpose
of to develop the possible utilities that they give us. It is addressed to students of the Master
in Business Administration, so that ...
Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel
(Universidad Central de Venezuela, 2013)
Estimación de estructura de tasas de interés en Argentina : curva soberana en dólares bajo ley extranjera
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-07)
El presente trabajo busca efectuar la calibración, para el período mayo 2016-mayo 2017, de la curva cupón cero para el mercado de bonos Argentinos en dólares, emitidos bajo ley Nueva York. Para dicho propósito se emplea ...
Estimación de estructura de tasas de interés Argentina : curva soberana en dólares bajo ley argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-10)
El presente trabajo busca describir el comportamiento de la curva cupón cero durante el período que va desde el 26 de abril de 2017 al 26 de abril de 2018, para los bonos emitidos por el gobierno nacional argentino en ...
Estimación curva cupón cero soberana en moneda nacional y su utilización para la administración de riesgos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
El objetivo del presente trabajo es realizar una estimación de la curva cero cupón soberana en moneda local de la República Argentina para el período marzo 2017 – abril 2018, utilizando el modelo de Nelson y Siegel (1987). ...
Estimación de la curva de Rendimiento Soberana del Perú y la incidencia de factores macro-financieros
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2019-11-25)
En esta investigación se estima la dinámica de la curva de bonos soberanos del Perú incorporando factores macroeconómicos y financieros. La inclusión de factores financieros tiene una literatura poco estudiada en países ...