Modelagem bayesiana MCMC para um processo ARCH multivariado
Modelado bayesiano MCMC para un proceso ARCH multivariado
| dc.contributor | Barros, Mônica | |
| dc.contributor | Castro Souza, Reinaldo | |
| dc.creator | Navarro Huamaní, Luis Alberto | |
| dc.date | 2020-05-25T17:37:55Z | |
| dc.date | 2020-05-25T17:37:55Z | |
| dc.date | 2001-03-26 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T18:51:58Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T18:51:58Z | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868 | |
| dc.identifier | http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/960006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9432410 | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para la influencia bayesiana, utilizando la estructura ARCH multivariada con representación BEKK. En problemas complejos, como la generalización univariada de ARCH/GARCH a estructuras multivariadas, o el proceso inferido se ve obstaculizado por la cantidad de parámetros involucrados y las restricciones a las que están sujetos. En este trabajo, desarrollamos una estrategia Metropolis-Hastings para la inferencia bayesiana, utilizando una estructura ARCH multivariada con representación BEKK. | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK. | |
| dc.description | Brasil. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | BR | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.source | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU | |
| dc.source | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
| dc.subject | Estadística bayesiana | |
| dc.subject | Inferencia bayesiana | |
| dc.subject | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Modelagem bayesiana MCMC para um processo ARCH multivariado | |
| dc.title | Modelado bayesiano MCMC para un proceso ARCH multivariado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |