Estrategia basada en la teoría de opciones reales : participación competitiva en las subastas RER

dc.contributorMendiola Cabrera, Alfredo
dc.contributorAguirre Gamarra, Carlos
dc.creatorYarma Lapoint, Freddy
dc.creatorDe Santana Mendonca, Saúl
dc.date.accessioned2017-07-24T04:55:55Z
dc.date.accessioned2024-05-14T15:54:40Z
dc.date.available2017-07-24T04:55:55Z
dc.date.available2024-05-14T15:54:40Z
dc.date.created2017-07-24T04:55:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1005
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9402570
dc.description.abstractEl objetivo principal de esta tesis es caracterizar la estructura de las subastas RER en el Perú como una composición de opciones de compra (call options), que involucra una secuencia de decisiones respecto al pago de primas para adquisición de derechos de decisión en fechas establecidas, el cual se basa en el caso de estudio de la cuarta subasta RER, procedimiento llamado y dirigido por OSINERGMIN. El trabajo de tesis está enmarcado dentro de la investigación y desarrollo de dos metodologías de valorización de proyectos y su aplicación en una de las empresas postoras de la cuarta subasta RER, el de flujo de caja descontado (FCD) y de opciones reales mediante método binomial y Black & Scholes.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad ESAN
dc.publisherPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subjectOpciones reales
dc.subjectFuentes de energía renovables
dc.subjectSubastas
dc.titleEstrategia basada en la teoría de opciones reales : participación competitiva en las subastas RER
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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