Valuación de Títulos de Deuda Indexados al Comportamiento de un Índice Accionario: Un Modelo con Riesgo de Crédito

dc.creatorPerillo, Marcelo Fabián
dc.date.accessioned2023-08-03T15:42:07Z
dc.date.accessioned2024-04-29T19:31:37Z
dc.date.available2023-08-03T15:42:07Z
dc.date.available2024-04-29T19:31:37Z
dc.date.created2023-08-03T15:42:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier2663-8908
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12727/12185
dc.identifierhttps://doi.org/10.24265/raef.2023.v6n2.68
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9255634
dc.description.abstractEl objetivo del presente trabajo es abordar la valuación de una clase particular de productos estructurados, consistentes en títulos de deuda cupón cero cuya función de pagos está atada al comportamiento de otra variable, en el caso bajo análisis un índice accionario. Su contribución consiste en la proposición de una fórmula o “closed form solution”, bajo supuestos estándares en la valuación de instrumentos financieros derivados y la existencia de riesgo de crédito.
dc.languageeng
dc.publisherAnálisis Económico y Financiero
dc.publisherPE
dc.relationAnálisis Económico y Financiero;vol. 6, n. 2
dc.relationhttps://contabilidadyeconomiausmp.edu.pe/OJS2020/index.php/RAEF/article/view/68
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceRepositorio Académico USMP
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMP
dc.subjectProductos estructurados
dc.subjectValuación de opciones
dc.subjectRiesgo de crédito
dc.subjectAproach estructural
dc.subjectOpciones vulnerables
dc.titleValuación de Títulos de Deuda Indexados al Comportamiento de un Índice Accionario: Un Modelo con Riesgo de Crédito
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article


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