Medición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados. Aplicación a un caso empresarial
Measuring VaR of Discounted Cash Flows. Application to a Business Case
| dc.creator | Flórez Ríos, Luz Stella | |
| dc.creator | Moscoso Escobar, Jenny | |
| dc.date | 2023-02-09T14:34:45Z | |
| dc.date | 2023-02-09T14:34:45Z | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T14:11:04Z | |
| dc.date.available | 2024-04-23T14:11:04Z | |
| dc.identifier | 1692-0279 | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10495/33425 | |
| dc.identifier | 2256-4322 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9229206 | |
| dc.description | RESUMEN: A partir de la literatura existente se pretende mostrar el modelo de Flujo de Caja en Riesgo (CFaR), desarrollado en la investigación titulada, “Medición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados para la empresa colombiana que no cotiza en bolsa”. Al mismo tiempo, aplicarlo a una empresa no financiera del sector real, con especificación de las variables operacionales y macroeconómicas como resultados aleatorios, en un proceso de modelado estadístico por medio del enfoque de Simulación Montecarlo Estructurado. El objetivo es medir la posible variación de los flujos de caja futuros descontados, a través de una tasa ajustada por riesgo, para aplicarla como herramienta de toma de decisiones con base en el CFaR. | |
| dc.description | ABSTRACT: This article seeks to appropriate a Cash Flow at Risk –CFAR- model from the literature developed in the research of Postgraduate, Measuring Value at Risk of Discounted Cash Flow for the Colombian Firm not listed on the stock market and apply it to a non-financial firm at the real sector, which specifies the operational and macroeconomic variables as random results, in a process of statistical modeling by Monte Carlo simulation approach structured in order to measure the variation in future cash flows discounted by a risk-adjusted rates for applications such as tool-making decisions through the CFaR. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT. Escuela de Administración | |
| dc.publisher | Grupo de Investigación en Gestión Organizacional - GESTOR UdeA | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Administración de riesgos | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject | Financial statements | |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) | |
| dc.subject | Risk (finance) | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject | Tasa de descuento | |
| dc.subject | Simulación de Montecarlo | |
| dc.title | Medición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados. Aplicación a un caso empresarial | |
| dc.title | Measuring VaR of Discounted Cash Flows. Application to a Business Case | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/CJournalArticle | |
| dc.type | Artículo de revista |