O hedge simultâneo dos riscos de preço e de câmbio da produção de soja em Rondonópolis (MT), utilizando contratos da Bovespa-BM&F

The price and exchange rate risk simultaneous hedge of the Rondonópolis (MT) soybean production using future contracts of Bovespa-BM&F

dc.creatorSouza, Waldemar Antônio da Rocha de
dc.creatorMartines-Filho, João Gomes
dc.creatorMarques, Pedro Valentim
dc.date2012-03-06
dc.date2015-05-04T13:47:56Z
dc.date2015-05-04T13:47:56Z
dc.date2015-05-04
dc.date.accessioned2023-09-28T19:54:38Z
dc.date.available2023-09-28T19:54:38Z
dc.identifierhttp://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/434
dc.identifierSOUZA, W. A. da R. de; MARTINES-FILHO, J. G.; MARQUES, P. V. O hedge simultâneo dos riscos de preço e de câmbio da produção de soja em Rondonópolis (MT), utilizando contratos da Bovespa-BM&F. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras, v. 13, n. 3, p. 403-413, 2011.
dc.identifierhttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9096
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9039916
dc.descriptionThe joint hedging decision of soybean producers of Mato Grosso state with price and exchange rate futures contracts of BOVESPABM&F has been analyzed. A simultaneous price and exchange risk hedging model has been obtained and the efficiencies of different hedging strategies have been calculated. The main findings were that the simultaneous hedging of price and exchange rate risk strongly reduces revenue risk comparatively to hedging with price futures only. The exchange risk jointly with price risk offset is a key for a strategic management of commodities exporters.
dc.descriptionA decisão de hedge simultâneo dos produtores de soja de Mato Grosso com contratos futuros de preço e taxa de câmbio da BOVESPA-BM&F foi analisada. Um modelo de hedge simultâneo do risco de preços e taxa de câmbio foi obtido e as eficiências de diferentes estratégias de hedge foram calculadas. As principais conclusões foram que o hedge simultâneo de risco de preços e a taxa de câmbio reduzem de forma acentuada o risco da receita total, comparativamente ao hedge de preços isolado. A mitigação do risco de taxa de câmbio, em conjunto com o de preços é fundamental para uma gestão estratégica dos exportadores de commodities.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherOrganizações Rurais & Agroindustriais
dc.relationhttp://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/434/333
dc.sourceOrganizações Rurais & Agroindustriais; v. 13, n. 3 (2011)
dc.source2238-6890
dc.source1517-3879
dc.subjectHedge simultâneo
dc.subjectRisco de preços e taxa de câmbio
dc.subjectSoja
dc.subjectMato Grosso
dc.subjectSimultaneous hedge
dc.subjectPrice and exchange rate risk
dc.subjectSoybeans
dc.titleO hedge simultâneo dos riscos de preço e de câmbio da produção de soja em Rondonópolis (MT), utilizando contratos da Bovespa-BM&F
dc.titleThe price and exchange rate risk simultaneous hedge of the Rondonópolis (MT) soybean production using future contracts of Bovespa-BM&F
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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