Brasil
| Texto para Discussão (TD)
Estimação de um modelo intertemporal de preços de ativos e consumo (CCAPM) para o Brasil
Texto para Discussão (TD) 763: Estimação de um modelo intertemporal de preços de ativos e consumo (CCAPM) para o Brasil;
Estimation of an intertemporal model of asset prices and consumption (CCAPM) to Brazil
| dc.contributor | Bonomo, Marco Antonio (Colaboração) | |
| dc.contributor | Lima, Elcyon C. Rocha (Colaboração) | |
| dc.contributor | Reis, Eustáquio J. (Colaboração) | |
| dc.creator | Domingues, Gabriela Bertol | |
| dc.date | 2013-12-12T14:12:03Z | |
| dc.date | 2013-12-12T14:12:03Z | |
| dc.date | 2000-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:05:25Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T19:05:25Z | |
| dc.identifier | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2290 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9030003 | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho é testar o modelo CAPM intertemporal para o Brasil, buscando os parâmetros das funções de preferência utilidade esperada e Kreps- Porteus que melhor reproduzem o primeiro e o segundo momentos das séries de retorno da ação e do ativo sem risco a partir de um modelo de Markov Switching univariado do consumo agregado. Como a taxa de juros sem risco é muito alta para ser reproduzida por parâmetros de preferência razoáveis, um modelo que admite probabilidade de default na taxa de juros do ativo de renda fixa também é estimado. | |
| dc.description | 27 p. : il. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | |
| dc.source | www.ipea.gov.br | |
| dc.subject | Taxa de juros | |
| dc.subject | Modelo CAPM intertemporal | |
| dc.subject | Modelo com probabilidade de default | |
| dc.title | Estimação de um modelo intertemporal de preços de ativos e consumo (CCAPM) para o Brasil | |
| dc.title | Texto para Discussão (TD) 763: Estimação de um modelo intertemporal de preços de ativos e consumo (CCAPM) para o Brasil | |
| dc.title | Estimation of an intertemporal model of asset prices and consumption (CCAPM) to Brazil | |
| dc.type | Texto para Discussão (TD) | |
| dc.coverage | Brasil |