Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves

Texto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves;
Identificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil

dc.creatorMatsumura, Marco S.
dc.creatorMoreira, Ajax Reynaldo Bello
dc.date2014-02-24T18:00:50Z
dc.date2014-02-24T18:00:50Z
dc.date2007-04
dc.date.accessioned2023-09-28T19:04:39Z
dc.date.available2023-09-28T19:04:39Z
dc.identifierhttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2560
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9029602
dc.descriptionPropomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras.
dc.description28 p. : il.
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen-US
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
dc.rightsInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
dc.rightsÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.
dc.sourcewww.ipea.gov.br
dc.subjectFatores macroeconômicos observados
dc.subjectCurvas de juros domésticas
dc.subjectCurvas soberanas
dc.subjectVariáveis macroeconômicas
dc.titleIdentification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves
dc.titleTexto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves
dc.titleIdentificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
dc.typeTexto para Discussão (TD)
dc.coverageBrasil


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