Inflação e ativos financeiros no Brasil: uma explicação da técnica de auto-regressões vetoriais
Textos para Discussão Interna (TD) 170: Inflação e ativos financeiros no Brasil: uma explicação da técnica de auto-regressões vetoriais;
Inflation and financial assets in Brazil: a technical explanation of vector auto-regression
| dc.contributor | Sedlacek, Guilherme L. (Colaborador) | |
| dc.contributor | Pereira, Pedro L. Valls (Colaborador) | |
| dc.contributor | Rossi, José W. (Colaborador) | |
| dc.creator | Lima, Elcyon Caiado Rocha | |
| dc.date | 2013-07-17T17:26:21Z | |
| dc.date | 2013-07-17T17:26:21Z | |
| dc.date | 1989-08 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:03:26Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T19:03:26Z | |
| dc.identifier | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1462 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9028987 | |
| dc.description | Neste artigo estima uma Auto-Regressão Vetorial (ARV), utilizando-se variáveis macroeconômicas brasileiras, com vistas à obtenção de alguns "fatos estilizados" (stylized facts) a respeito da interdependência estatística e dinâmica, no Brasil, entre a taxa de inflação e a taxa de crescimento de alguns ativos financeiros. Modelos como o estimado podem ser utilizados na identificação do impacto de políticas econômicas alternativas. Mostra-se, por exemplo, que os choques na "equação de oferta de moeda" são similares aos esperados por um "monetarista convencional", no que diz respeito a seus efeitos em outras variáveis de modelo. Faz uma exposição da técnica de Auto-Regressões Vetoriais (ARVs), sugerida por Sims (1980), e descreve um método bayesiano de estimação de ARVs semelhante ao proposto em Doan, Litterman e Sims (1984). | |
| dc.description | 38 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | Licença Padrão Ipea: é permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | |
| dc.source | http://www.ipea.gov.br | |
| dc.subject | Inflação | |
| dc.subject | Ativos financeiros | |
| dc.subject | Auto-regressão vetorial | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject | Variáveis macroeconômicas | |
| dc.title | Inflação e ativos financeiros no Brasil: uma explicação da técnica de auto-regressões vetoriais | |
| dc.title | Textos para Discussão Interna (TD) 170: Inflação e ativos financeiros no Brasil: uma explicação da técnica de auto-regressões vetoriais | |
| dc.title | Inflation and financial assets in Brazil: a technical explanation of vector auto-regression | |
| dc.type | Texto para Discussão (TD) | |
| dc.coverage | Brasil |