Propriedades dinâmicas de um modelo DSGE com parametrizações alternativas para o Brasil
Texto para Discussão (TD) 1588: Propriedades dinâmicas de um modelo DSGE com parametrizações alternativas para o Brasil;
Dynamic properties of a DSGE model with alternative parameterizations for Brazil
| dc.creator | Cavalcanti, Marco Antônio Freitas de Hollanda | |
| dc.creator | Vereda, Luciano | |
| dc.date | 2013-07-11T17:40:44Z | |
| dc.date | 2013-07-11T17:40:44Z | |
| dc.date | 2011-03 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:03:23Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T19:03:23Z | |
| dc.identifier | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1425 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9028970 | |
| dc.description | O objetivo deste texto é analisar as propriedades dinâmicas de um modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral – Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) – para o Brasil, sob parametrizações alternativas do modelo. Inicialmente, apresenta-se uma revisão cuidadosa da literatura, de modo a identificar “faixas admissíveis” de valores para alguns dos principais parâmetros encontrados na classe de modelos DSGE. Em seguida, calculam-se funções de resposta a impulso (FRI) de interesse, sob diversas parametrizações do modelo. Em uma primeira etapa, as FRIs são calculadas variando-se o valor de alguns parâmetros de interesse, um de cada vez, de modo a analisar a sensibilidade das FRIs a cada parâmetro tomado isoladamente. Em uma segunda etapa, realiza-se uma análise de “sensibilidade global” das FRIs do modelo: i) sorteiam-se valores para cada parâmetro do modelo dentro das faixas de valores admissíveis identificadas previamente; ii) calculam-se FRIs para os choques de interesse; iii) repetindo tal procedimento um número grande de vezes, obtêm-se “intervalos de confiança” para as FRIs desejadas. De acordo com os resultados obtidos, as respostas de algumas das principais variáveis macroeconômicas aos choques analisados são compatíveis com fatos estilizados para a economia brasileira e são razoavelmente robustas à escolha dos parâmetros estruturais do modelo no que se refere a seu timing, mas não no que diz respeito à sua magnitude. | |
| dc.description | 104 p. : il. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt-BR | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.source | www.ipea.gov.br | |
| dc.subject | Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE) | |
| dc.subject | Parametrizações alternativas | |
| dc.subject | Análise de sensibilidade global | |
| dc.subject | Funções de resposta a impulso | |
| dc.title | Propriedades dinâmicas de um modelo DSGE com parametrizações alternativas para o Brasil | |
| dc.title | Texto para Discussão (TD) 1588: Propriedades dinâmicas de um modelo DSGE com parametrizações alternativas para o Brasil | |
| dc.title | Dynamic properties of a DSGE model with alternative parameterizations for Brazil | |
| dc.type | Texto para Discussão (TD) | |
| dc.coverage | Brasil |