O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros?

dc.contributorSchommer, Susan
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6580812800890001
dc.contributorLicha, Antonio Luis
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/2371383684105308
dc.contributorRibeiro, Eduardo Pontual
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/8025102145074887
dc.creatorGonçalves, João Vitor Dias
dc.date2023-06-12T16:27:13Z
dc.date2023-09-27T03:00:34Z
dc.date2021-07-30
dc.date.accessioned2023-09-27T14:05:07Z
dc.date.available2023-09-27T14:05:07Z
dc.identifierGONÇALVES, João Vitor Dias. O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros?. 2021. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11422/20785
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8918634
dc.descriptionEste trabalho buscou seguir estudar a relevância das variáveis macroeconômicas para os movimentos na estrutura a termo brasileira. Primeiramente testamos a validade da hipótese das expectativas e encontramos resultado similares à literatura, negando sua validade. Usando vetores autorregressivos desenvolvemos um modelo com 3 vértices da curva de juros e 3 variáveis macro e encontramos que a maior parte da variação nas taxas se dá por conta de suas defasagens e dos movimentos dos outros vértices.
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiro
dc.publisherBrasil
dc.publisherInstituto de Economia
dc.publisherUFRJ
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectVetor autorregressivo
dc.subjectTaxas de juros
dc.subjectInflação
dc.subjectCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
dc.titleO que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros?
dc.typeTrabalho de conclusão de graduação


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