| dc.contributor | Licha, Antonio Luis | |
| dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | |
| dc.contributor | Gutierrez, Margarida Maria Gomes Pereira Sarmiento | |
| dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9062752844041628 | |
| dc.contributor | Schommer, Susan | |
| dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/6580812800890001 | |
| dc.creator | Arias, Felipe de Paiva Rodas Baspino | |
| dc.date | 2023-05-16T18:20:08Z | |
| dc.date | 2023-09-27T03:00:31Z | |
| dc.date | 2021-08-02 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T14:04:52Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T14:04:52Z | |
| dc.identifier | ARIAS, Felipe de Paiva Rodas Baspino. Choque de 2002 no investimento privado e o ajuste fiscal de 2003. 2021. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/20482 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8918562 | |
| dc.description | Este trabalho procura apresentar o cenário macroeconômico no qual o ajuste fiscal de 2003 foi implementado, modelando o impacto da incerteza gerado durante a eleição em uma proxy da formação bruta de capital fixo (FBCF) do setor privado de acordo com Bloom (2009). As conclusões indicam que estas medidas não foram substanciais, porém serviram um papel relevante como parte de um pacote mainstream, que sinalizou que a nova gestão não romperia com o tripé macroeconômico ou decretaria moratória da dívida, reduzindo consideravelmente a incerteza e o prêmio de risco de ativos brasileiros. O modelo econométrico desenvolvido aponta que em um cenário de incerteza alto, classificado como o percentil 95% da volatilidade mensal do Ibovespa, há uma queda de -0.5% PIB a -0.7% PIB em 3 trimestres, sendo neutralizado em 6 trimestres e zerado cumulativamente em 5 trimestres. Porém, foi encontrada autocorrelação em todas as versões do modelo, o que indica que há espaço para melhora na identificação de variáveis. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Brasil | |
| dc.publisher | Instituto de Economia | |
| dc.publisher | UFRJ | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Incerteza | |
| dc.subject | Economia brasileira | |
| dc.subject | Ajuste fiscal | |
| dc.subject | Prêmio de risco | |
| dc.subject | Vector Autoregression | |
| dc.subject | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| dc.title | Choque de 2002 no investimento privado e o ajuste fiscal de 2003 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | |
