Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações

dc.contributorRibas, José Roberto
dc.contributorSá, Klitia Valeska Bicalho de
dc.contributorCaiaffa, Camila Moura
dc.creatorZappa, Luiz Eduardo Serrão
dc.date2020-03-13T15:07:44Z
dc.date2023-09-27T03:02:57Z
dc.date2013-01
dc.date.accessioned2023-09-27T13:33:36Z
dc.date.available2023-09-27T13:33:36Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11422/11537
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8909529
dc.descriptionO tema gerenciamento de risco vem sendo cada vez mais relevante no mercado financeiro devido a crescente complexidade das operações financeiras e um mercado mais integrado que apresenta desdobramentos mais rápidos e intensos, como se pode perceber na última crise financeira global. Neste trabalho são apresentados os principais conceitos referentes a risco, a evolução da gestão de risco, com destaque para os Acordos de Basiléia. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma das principais ferramentas de mensuração de risco, o Value at Risk, durante a crise de confiança de 2002 ocorrida no Brasil e a crise financeira de 2008. Foi utilizado três metodologias: VaR histórico, VaR paramétrico EWMA e EQMA. O resultado do estudo de caso indicou o VaR paramétrico EWMA como metodologia mais precisa para medir o risco durante a crise de 2008 e o VaR histórico em 2002.
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiro
dc.publisherBrasil
dc.publisherEscola Politécnica
dc.publisherUFRJ
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectAnálise de risco
dc.subjectAções
dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA
dc.titleValue at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações
dc.typeTrabalho de conclusão de graduação


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