| dc.contributor | Silva, Ralph dos Santos | |
| dc.creator | Carneiro, Karine de Sales | |
| dc.creator | Magalhães, Thaís Moreira | |
| dc.date | 2018-09-04T14:22:48Z | |
| dc.date | 2023-09-27T03:01:17Z | |
| dc.date | 2017-08-15 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T13:16:08Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T13:16:08Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/4845 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8904592 | |
| dc.description | Neste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Brasil | |
| dc.publisher | Instituto de Matemática | |
| dc.publisher | UFRJ | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Mercado financeiro | |
| dc.subject | Modelos estatísticos | |
| dc.subject | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS | |
| dc.title | Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | |
