Brasil
| Trabalho de conclusão de graduação
Fronteira eficiente composta por Selic, Ibovespa e ouro: uma aplicação na crise de 2008
| dc.contributor | Oliveira, Marco Antonio Cunha de | |
| dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/2070073155425533 | |
| dc.creator | Almeida, Anelise Palmier Borges de | |
| dc.date | 2018-09-17T16:51:28Z | |
| dc.date | 2023-09-27T03:01:59Z | |
| dc.date | 2011-06 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T13:12:20Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T13:12:20Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/5020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8903286 | |
| dc.description | O presente trabalho tem como objetivo apresentar a fronteira eficiente de três ativos taxa SELIC, Ibovespa e ouro no período de 2007-2009 tendo como base a teoria de portfólio. A ferramenta utilizada foi o Solver através do software excel o que possibilitou calcular os pontos da fronteira eficiente e fazer as devidas análises. No período em análise a carteira de risco mínimo foi dominada pela aplicação na taxa SELIC. Já a carteira de retorno máximo teve sua composição integralmente constituída pelo índice Ibovespa. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Brasil | |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | |
| dc.publisher | UFRJ | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Índice ibovespa | |
| dc.subject | Taxa Selic | |
| dc.subject | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | |
| dc.title | Fronteira eficiente composta por Selic, Ibovespa e ouro: uma aplicação na crise de 2008 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |