| dc.contributor | Andreatta, Iris Baldo de Castro | |
| dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9801211772090104 | |
| dc.creator | Cavalcanti, Henrique de Hollanda | |
| dc.date | 2018-09-10T18:40:44Z | |
| dc.date | 2023-09-27T03:01:57Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T13:12:06Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T13:12:06Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/4927 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8903194 | |
| dc.description | High-frequency trading é um subgrupo de algoritmos utilizado para negociação automatizada nos mercados de capitais. Tais algoritmos têm a característica de gerar um grande volume de ordens diariamente e manter as
carteiras por curtos espaços de tempo. Não existe um consenso sobre se têm efeitos positivos ou negativos para os mercados. A partir do estudo da literatura existente procuramos entender a importância da velocidade nos mercados de capitais, se o high-frequency trading representa uma nova estratégia ou apenas
implementa antigas de maneira mais rápida, se o risco sistêmico aumenta com a negociação automatizada, se é possível manipular os mercados utilizando-o e se é possível prever preços com ele. Concluimos que a busca por mais velocidade pode reduzir a concorrência devido ao aumento dos custos, que é necessário monitorar as bolsas de valores para que não dêem privilégios aos operadores que usam high frequency trading; que ele não é uma nova estratégia; que é necessário realizar mais pesquisas sobre um possível aumento do risco sistêmico e que apesar do aumento da percepção de comportamentos abusivos nos mercados apenas um caso foi encontrado utilizando-o e que é necessário fazer pesquisas em diferentes mercados de capitais para verificar se é possível ou não prever preços com ele. Levantamos algumas questões que poderiam ser objeto de futuras pesquisas de modo a compreender mais o high-frequency trading. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Brasil | |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | |
| dc.publisher | UFRJ | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Mercado de capitais | |
| dc.subject | High-frequency trading | |
| dc.subject | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | |
| dc.title | Negociação de alta frequência: high-frequency trading | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | |
