Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales

dc.creatorGuerrero-Lara,Ernesto A.
dc.creatorLópez-Flores,Jesús E.
dc.creatorPantí-Trejo,Henry G.
dc.date2022-12-01
dc.date.accessioned2023-09-25T14:31:16Z
dc.date.available2023-09-25T14:31:16Z
dc.identifierhttp://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-24332022000200239
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8821481
dc.descriptionResumen Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los paráme- tros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y nor- malidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimili- tud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina.
dc.formattext/html
dc.languagees
dc.publisherCentro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y Escuela de Matemática, San José, Costa Rica.
dc.relation10.15517/rmta.v29i2.47938
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceRevista de Matemática Teoría y Aplicaciones v.29 n.2 2022
dc.subjectestimación máxima verosimilitud
dc.subjectprobabilidad de ruina
dc.subjectmodelo clásico de ruina
dc.subjectmétodo delta.
dc.titleEstimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article


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