Modelación predictiva de siniestros en seguros de no vida

dc.creatorSandí-Corrales,Ana Rosa
dc.date2021-07-01
dc.date.accessioned2023-09-25T14:23:46Z
dc.date.available2023-09-25T14:23:46Z
dc.identifierhttp://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-24332021000100105
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8819014
dc.descriptionResumen Se analizó un seguro de accidentes y salud que tiene primas diferenciadas para grupos de riesgo homogéneos. La estimación de dichas primas en ocasiones anteriores fue de tipo univariado, que tiene la limitante de que cuando hay grupos de riesgo con pocas observaciones los resultados son muy volátiles y omiten la información que podrían aportar variables predictoras. Por lo que se optó por estimar los siniestros esperados (que son insumo del cálculo de primas) con tres modelos multivariados: lineales ordinarios, aditivos y lineales mixtos. Se utilizaron varios con el fin de comparar su capacidad de pronóstico. El desempeño fue aceptable tanto dentro de la muestra de ajuste como de prueba en el caso de los modelos lineal ordinario y aditivo con una diferencia porcentual de alrededor del 1% con respecto a los datos reales. El lineal mixto no pudo hacer pronósticos para combinaciones de predictores no observados en los datos de ajuste.
dc.formattext/html
dc.languagees
dc.publisherCentro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y Escuela de Matemática, San José, Costa Rica.
dc.relation10.15517/rmta.v28i1.12345
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceRevista de Matemática Teoría y Aplicaciones v.28 n.1 2021
dc.subjectseguros
dc.subjecttarificación
dc.subjectmodelación predictiva
dc.subjectmodelos lineales
dc.subjectmodelos aditivos
dc.subjectmodelos mixtos
dc.subjectpaquete estadístico R.
dc.titleModelación predictiva de siniestros en seguros de no vida
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article


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