Relación entre el cálculo estocástico y las ecuaciones diferenciales parabólicas: Inspirado en el modelo de Black-Scholes y la fórmula de Feynman-Kac

dc.contributorMeziat Vélez, René Joaquín
dc.contributorGiniatoulline, Andrei
dc.creatorHernández Vargas, Andrés
dc.date.accessioned2023-08-03T13:57:12Z
dc.date.accessioned2023-09-06T23:52:39Z
dc.date.available2023-08-03T13:57:12Z
dc.date.available2023-09-06T23:52:39Z
dc.date.created2023-08-03T13:57:12Z
dc.date.issued2023-08-03
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1992/69154
dc.identifierinstname:Universidad de los Andes
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifierrepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8726919
dc.description.abstractEn el presente proyecto de grado se hizo un estudio detallado del cálculo estocástico, especialmente aquellos conceptos necesarios para entender y demostrar que dada la existencia de una solución para una EDP parabólica, esta debe tener la forma de la fórmula de Feynman-Kac. Adicionalmente, haciendo uso de esta, se obtuvieron las soluciones de varias EDP's parabólicas de gran importancia en la física y en las finanzas. Como motivación para el desarrollo de estos temas se tomó como base el modelo de Black-Scholes
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de los Andes
dc.publisherMatemáticas
dc.publisherFacultad de Ciencias
dc.publisherDepartamento de Matemáticas
dc.relationWilliam E. Boyce and Richard C. DiPrima. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. John Wiley Sons, 2009.
dc.relationAndrei Giniatoulline. Introducción a las ecuaciones de la Física Matematica. Ediciones Uniandes, 2011.
dc.relationKurt Jacobs. Stochastic Processes for Physicists. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010.
dc.relationRobert V. Kohn. PDE for Finance. https://math.nyu.edu/~kohn/pde_finance.html, 2015. [Online; accessed 27-May-2023].
dc.relationGustav Ludvigsson. Kolmogorov Equations. PhD thesis, Department of Mathematics Uppsala University, 2013.
dc.relationBernt Oksendal. Stochastic Differential Equations. Springer, 2003.
dc.relationJan R. M. Röman. Analytical Finance: Volume I. Palgrave Macmillan, 2017.
dc.relationSteven E. Shreve. Stochastic Calculus for Finance II. Springer, 2004.
dc.relationGeorge F. Simmons. Differential Equations With Applications And Historical Notes. CRC Press, 2017.
dc.relationPaul Wilmott, Sam Howison, and Jeff Dewynne. The Mathematics of Financial Derivatives. Cambridge University Press, 1995.
dc.relationPaul Wilmott. Paul Wilmott On Quantitative Finance. John Wiley Sons, 2006.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.titleRelación entre el cálculo estocástico y las ecuaciones diferenciales parabólicas: Inspirado en el modelo de Black-Scholes y la fórmula de Feynman-Kac
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado


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