Stock Portfolios Negotiations Using a Put-Heuristic Hybrid of the Dispersed Search, Simulated, and Search Taboo
Negociación de portafolios de acciones usando un hibrido de las meta-heurísticas búsqueda dispersa, recocido simulado, y búsqueda tabú
| dc.creator | Restrepo Correa, Jorge Hernán | |
| dc.creator | Cruz Trejos, Eduardo Arturo | |
| dc.creator | Medina Varela, Pedro Daniel | |
| dc.date | 2007-06-30 | |
| dc.date | 2023-03-22T19:00:36Z | |
| dc.date | 2023-03-22T19:00:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T17:52:37Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T17:52:37Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/4534 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10654/42813 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8693247 | |
| dc.description | This document shows a methodology to conform stock portfolios. It depicts the technique used to infer prices starting from a process of preselection through a basic analysis followed by a technic analysis, after this, the prices are projected waited with the simulation of Monte Carlo for every stock, taking four possible prices for each one of the projected days, then it is proceeded the dynamic of negotiation with the matriz of projected prices of the shares of high stock-market, with the application of a hybrid heuristic goal formed by the heuristic-goal of simulated annealing, scatter search and tabu search, to determine the volume of every one of the stocks in the robust solution. | |
| dc.description | Este documento presenta una metodología para conformar portafolios de acciones. En él se expone la técnica usada para inferir precios partiendo de un proceso de preselección a través de un análisis fundamental, seguido de un análisis técnico, posteriormente, se proyectan los precios esperados con la simulación de Monte Carlo para cada acción, tomando cuatro posibles precios para cada uno de los días proyectados, luego se procede a la dinámica de negociación con la matriz de precios proyectados de las acciones de alta bursatilidad, con la aplicación de una meta heurística hibrida conformada por las meta-heurísticas de recocido simulado, búsqueda dispersa y búsqueda tabú, para determinar el volumen de cada una de las acciones en la solución robusta. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.relation | https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/4534/3502 | |
| dc.source | Revista Facultad de Ciencias Económicas; Vol. 15 No. 2 (2007); 79-95 | |
| dc.source | Revista Facultad de Ciencias Económicas; Vol. 15 Núm. 2 (2007); 79-95 | |
| dc.source | Revista Facultad de Ciencias Económicas; v. 15 n. 2 (2007); 79-95 | |
| dc.source | 1909-7719 | |
| dc.source | 0121-6805 | |
| dc.title | Stock Portfolios Negotiations Using a Put-Heuristic Hybrid of the Dispersed Search, Simulated, and Search Taboo | |
| dc.title | Negociación de portafolios de acciones usando un hibrido de las meta-heurísticas búsqueda dispersa, recocido simulado, y búsqueda tabú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |