Anomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado

dc.creatorLima, Flavio Ridrigo da Silva
dc.creatorCosta, Marcio Moreira
dc.creatorBruni, Adriano Leal
dc.creatorLima, Flavio Ridrigo da Silva
dc.creatorCosta, Marcio Moreira
dc.creatorBruni, Adriano Leal
dc.date.accessioned2018-03-07T19:41:24Z
dc.date.accessioned2023-09-04T16:57:29Z
dc.date.available2018-03-07T19:41:24Z
dc.date.available2023-09-04T16:57:29Z
dc.date.created2018-03-07T19:41:24Z
dc.date.issued2005
dc.identifier2178-8030
dc.identifierhttp://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25480
dc.identifierv. 1, n. 11, p. 23-28
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8607004
dc.description.abstractEste trabalho buscou medir os reflexos do parâmetro tamanho da empresas na obtenção de retornos anormais de portfólios de ações no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2003. Examinou as evidências do Efeito Tamanho com uso dos Modelos CAPM e de Mercado. Concluiu pela presença da anomalia, sob a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado.
dc.languagept_BR
dc.publisherUNIFACS
dc.publisherBrasil
dc.rightsAcesso Aberto
dc.sourcehttp://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/193
dc.subjectEfeito-Tamanho
dc.subjectAnomalias
dc.subjectCAPM
dc.subjectModelo de mercado
dc.titleAnomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado
dc.typeArtigo de Periódico


Este ítem pertenece a la siguiente institución