| dc.contributor | Almeida, Helberte João França | |
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
| dc.creator | Junckes, Vitor Alves | |
| dc.date | 2019-09-27T14:59:37Z | |
| dc.date | 2019-09-27T14:59:37Z | |
| dc.date | 2019-07-09 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-02T12:14:07Z | |
| dc.date.available | 2023-09-02T12:14:07Z | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200891 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8596770 | |
| dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | |
| dc.description | O índice de volatilidade implícita do S&P 500, VIX, é um importante índice do mercado
financeiro americano e valioso indicador do sentimento do investidor. O VIX é construído
através da volatilidade implícita do mercado de opções americano, mercado esse que já se
encontra bastante desenvolvido também no Brasil. A volatilidade implícita de mercados e
ativos, uma variável derivada do modelo Black-Scholes, além de ser utilizada como indicador
dos sentimentos dos investidores, também é bastante valiosa como ferramenta de previsão da
volatilidade realizada, uma característica que pode ser utilizada tanto em modelos de previsão
quanto em modelos de mensuração de risco de mercado. Desta forma, a construção de um índice
de volatilidade implícita para o mercado brasileiro, mais especificamente o índice Ibovespa,
com características semelhantes as do VIX, trará diferentes vantagens para o investidor. Ao
elaborar tal índice e avaliar como este interage com diversos fatores do mercado financeiro
brasileiro e da economia em geral, como o Ibovespa e a sua volatilidade realizada, é
demonstrada a relevância e importância do mesmo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Florianópolis, SC | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Volatilidade Implícita; Ibovespa; VIX. | |
| dc.title | Ibovix: Uma Proposta de Índice de Volatilidade Implícita para o Índice Bovespa | |
| dc.type | TCCgrad | |
