dc.contributor | Taglialenha, Silvia Lopes de Sena | |
dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.creator | Neiss, Ariel | |
dc.date | 2018-12-05T15:17:40Z | |
dc.date | 2018-12-05T15:17:40Z | |
dc.date | 2018-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-02T07:29:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-02T07:29:47Z | |
dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/191880 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8582820 | |
dc.description | TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Joinville. Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade. | |
dc.description | Neste trabalho apresenta-se a análise e avaliação da estratégia de investimento de Markowitz na bolsa de valores oficial do Brasil (B³). A estratégia de Markowitz foi adaptada ao contexto brasileiro e aplicada em dados financeiros históricos de empresas com ações listadas na B³ no período de 01 de janeiro de 2013 a 06 de dezembro de 2017. Elencou-se dois cenários diferentes: 1º. Cento e setenta e sete empresas que compõem ininterruptamente a B³ no período de estudo; 2º. Dez ações com maior retorno em cada janela temporal das cento e setenta e sete empresas que compõem ininterruptamente a B³ no período de estudo. Esses cenários foram expostos a diferentes janelas temporais no período de 01 de janeiro de 2013 a 06 de dezembro de 2017 e constatou-se que a janela temporal de doze meses apresenta o melhor desempenho em ambas as situações. A rentabilidade real, respectivamente, é de 89,42% e 188,03%. A bolsa de valores oficial do Brasil, no mesmo período, teve retorno real de -19,85%. Os resultados encontrados demonstraram que a estratégia de investimento de Markowitz apresenta um melhor desempenho com a limitação do portfólio aos dez ativos mais rentáveis de cada janela temporal, apesar de isso também implicar em um aumento significativo da variância. | |
dc.format | 21 f. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Joinville, SC | |
dc.subject | Gestão de Portfólio. Renda Variável. Markowitz. Sharpe. | |
dc.title | Análise de portfólios otimizados com modelo de markowitz no mercado brasileiro de ações | |
dc.type | TCCgrad | |