dc.contributorTaglialenha, Silvia Lopes de Sena
dc.contributorUniversidade Federal de Santa Catarina
dc.creatorNeiss, Ariel
dc.date2018-12-05T15:17:40Z
dc.date2018-12-05T15:17:40Z
dc.date2018-11-28
dc.date.accessioned2023-09-02T07:29:47Z
dc.date.available2023-09-02T07:29:47Z
dc.identifierhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/191880
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8582820
dc.descriptionTCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Joinville. Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade.
dc.descriptionNeste trabalho apresenta-se a análise e avaliação da estratégia de investimento de Markowitz na bolsa de valores oficial do Brasil (B³). A estratégia de Markowitz foi adaptada ao contexto brasileiro e aplicada em dados financeiros históricos de empresas com ações listadas na B³ no período de 01 de janeiro de 2013 a 06 de dezembro de 2017. Elencou-se dois cenários diferentes: 1º. Cento e setenta e sete empresas que compõem ininterruptamente a B³ no período de estudo; 2º. Dez ações com maior retorno em cada janela temporal das cento e setenta e sete empresas que compõem ininterruptamente a B³ no período de estudo. Esses cenários foram expostos a diferentes janelas temporais no período de 01 de janeiro de 2013 a 06 de dezembro de 2017 e constatou-se que a janela temporal de doze meses apresenta o melhor desempenho em ambas as situações. A rentabilidade real, respectivamente, é de 89,42% e 188,03%. A bolsa de valores oficial do Brasil, no mesmo período, teve retorno real de -19,85%. Os resultados encontrados demonstraram que a estratégia de investimento de Markowitz apresenta um melhor desempenho com a limitação do portfólio aos dez ativos mais rentáveis de cada janela temporal, apesar de isso também implicar em um aumento significativo da variância.
dc.format21 f.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagept_BR
dc.publisherJoinville, SC
dc.subjectGestão de Portfólio. Renda Variável. Markowitz. Sharpe.
dc.titleAnálise de portfólios otimizados com modelo de markowitz no mercado brasileiro de ações
dc.typeTCCgrad


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