dc.contributorAlbani, Vinícius Viana Luiz
dc.contributorUniversidade Federal de Santa Catarina
dc.creatorSantos, Karen Tonini dos
dc.date2021-03-01T19:12:27Z
dc.date2021-03-01T19:12:27Z
dc.date2020-11-26
dc.date.accessioned2023-09-02T07:00:02Z
dc.date.available2023-09-02T07:00:02Z
dc.identifierhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/220589
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8581452
dc.descriptionTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Matemática.
dc.descriptionCom a alta volatilidade dos ativos, os derivativos surgiram como uma alternativa para diminuir a exposição do investidor diante dos riscos do mercado fi nanceiro. A utilização das opções fornece ampla possibilidade para o gerenciamento de risco, criando diversas estratégias de negociação. Juntamente com a gestão destas oportunidades, surge o quesito crucial no ramo das opções que é a preci cação de ativos. Uma forma de precifi car é a utilização de modelos matemáticos, como o Modelo Binomial, que é amplamente conhecido e utilizado devido a sua precisão e simplicidade matemática. Desta forma, o presente trabalho possui o objetivo de apresentar de forma didática o Modelo Binomial e sua aplicação à preci ficação de opções e de estratégias de negociação com opções. Parte dos resultados obtidos será aplicada a dados reais, considerando preços de ações da empresa Ambev.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagept_BR
dc.publisherFlorianópolis, SC
dc.rightsOpen Access
dc.subjectModelo binomial, precificação de opções, estratégias com opções derivativos.
dc.titleAvaliação de opções pelo Modelo Binomial
dc.typeTCCgrad


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