| dc.creator | de Barros, Angelo Miguel | |
| dc.date | 2019-06-19 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T21:38:08Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T21:38:08Z | |
| dc.identifier | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/65493 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8560172 | |
| dc.description | Em meio às discussões sobre o novo modelo padronizado (SMA) para requerimento de capital para risco operacional e a possível extinção dos modelos internos (AMA), este estudo analisa os efeitos da assimetria de informação (forte característica do risco operacional) nas interações entre o regulador e o banco quanto à adoção de modelos internos no formato atual. Para isso, foi utilizado o modelo adaptado de ELIZALDE e REPULLO (2007) para estudar o comportamento dos acionistas dos bancos em um modelo interno e a teoria de jogos sequenciais de informação assimétrica para avaliar a interação entre o regulador e os bancos. Os resultados indicam que o retorno a um modelo padronizado, seja pelo SMA ou pelos modelos atuais, forma uma estratégia de Equilíbrio Perfeito Bayesiano, o que explica a baixa adesão ao AMA mesmo após mais de uma década de surgimento e sugere a necessidade de se criar mecanismos para reduzir essa assimetria. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | EGV EPGE | pt-BR |
| dc.relation | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/65493/76184 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2019 Revista Brasileira de Economia | pt-BR |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; Vol. 73 No. 2 (2019): ABR-JUN; 137-158 | en-US |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; v. 73 n. 2 (2019): ABR-JUN; 137-158 | pt-BR |
| dc.source | 1806-9134 | |
| dc.source | 0034-7140 | |
| dc.subject | Risco operacional | pt-BR |
| dc.subject | requerimento de capital | pt-BR |
| dc.subject | programação dinâmica | pt-BR |
| dc.subject | jogos de informação assimétrica | pt-BR |
| dc.title | O efeito da assimetria de informação entre o regulador e os bancos no requerimento de capital para risco operacional | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Articles | en-US |
| dc.type | Artigos | pt-BR |
