A TAXA DE JUROS NATURAL E A REGRA DE TAYLOR NO BRASIL: 2003/2015

dc.creatorBarbosa, Fernando de Holanda
dc.creatorCamêlo, Felipe Diogo
dc.creatorJoão, Igor Custodio
dc.date2016-12-28
dc.date.accessioned2023-08-31T21:37:58Z
dc.date.available2023-08-31T21:37:58Z
dc.identifierhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/60542
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8560153
dc.descriptionEste trabalho estima a taxa de juros natural e a Regra de Taylor para o Brasil no período 2003/2015. A taxa de juros natural de uma economia aberta pequena é igual a taxa de juros internacional adicionada aos prêmios de risco, do país e do câmbio. Este arcabouço permite analisar os componentes que determinam a elevada taxa de juros do mercado interbancário brasileiro. A taxa natural variou ao longo do tempo e é usada na estimação da Regra de Taylor.  Foram utilizadas variáveis do tipo 'dummy' para testar a hipótese de mudança no comportamento do Banco Central à taxa de inflação, ao hiato de produto e ao câmbio no Governo Dilma. A evidência empírica não rejeita a hipótese de que os coeficientes dos hiatos da inflação e do produto, da Regra de Taylor, mudaram no Governo Dilma.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/60542/63363
dc.rightsCopyright (c) 2016 Revista Brasileira de Economiapt-BR
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 70 No. 4 (2016): Out-Dez; 399-417en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 70 n. 4 (2016): Out-Dez; 399-417pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.subjectPolítica monetária. Taxa de Juros Natural.Regra de Taylor. Economia Aberta Pequena.pt-BR
dc.titleA TAXA DE JUROS NATURAL E A REGRA DE TAYLOR NO BRASIL: 2003/2015pt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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