Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

dc.creatorCaldeira, João F.
dc.creatorMoura, Guilherme V.
dc.creatorSantos, André A. P.
dc.date2015-12-02
dc.date.accessioned2023-08-31T21:37:46Z
dc.date.available2023-08-31T21:37:46Z
dc.identifierhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/46817
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8560128
dc.descriptionModelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos, conhecidos como TVP-VAR, são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes. Estratégias de previsão baseadas em seleção e combinação dinâmicas entre diferentes especificações também são utilizadas. As previsões são comparadas com as oriundas de modelos VAR bayesianos, modelos VAR aumentado com fatores e outros modelos competidores através da metodologia model confidence set. Os resultados indicam que a estratégia TVP-VAR é a única que está sempre no conjunto de melhores modelos, independentemente da variável analisada ou do horizonte de previsão escolhido.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/46817/56226
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista Brasileira de Economiapt-BR
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 69 No. 4 (2015): Out-Dez; 407-428en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 69 n. 4 (2015): Out-Dez; 407-428pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.subjectVAR bayesianopt-BR
dc.subjectparâmetros variando no tempopt-BR
dc.subjectprevisãopt-BR
dc.subjectmodelo de estado-espaçopt-BR
dc.titlePrevisões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasilpt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


Este ítem pertenece a la siguiente institución