Reduzindo a Incerteza no Mercado de Seguros: Uma Abordagem via Informações de Sensoriamento Remoto e Atuária

dc.creatorOzaki, Vitor
dc.creatorCampos, Rogério
dc.date2017-12-22
dc.date.accessioned2023-08-31T21:37:32Z
dc.date.available2023-08-31T21:37:32Z
dc.identifierhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/27375
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8560107
dc.descriptionEm qualquer contrato de seguro, dois parâmetros são fundamentais: a taxa de prêmio e a indenização. A metodologia de cálculo da taxa de prêmio é fundamental para evitar problemas de assimetria de informação, enquanto métodos de acompanhamento do objeto segurado podem ser úteis no dimensionamento e controle das perdas. Em geral, a incerteza do fluxo financeiro das empresas em um mercado contingente é elevada. O estudo propõe reduzir essa incerteza por meio de métodos alternativos de precificação baseados em modelos hierárquicos Bayesianos e no uso de informações de sensoriamento remoto. A metodologia aprimora o entendimento da dinâmica temporal e espacial do fluxo financeiro de um agente econômico no mercado de seguro agrícola considerado um dos ramos mais complexos para se operacionalizar. Os resultados mostram que a metodologia de precificação estima com relativa precisão as taxas de prêmio e o uso da geotecnologia aponta para melhoras significativas na quantificação das perdas agrícolas.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/27375/70398
dc.rightsCopyright (c) 2017 Revista Brasileira de Economiapt-BR
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 71 No. 4 (2017): OUT-DEZ; 489-514en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 71 n. 4 (2017): OUT-DEZ; 489-514pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.titleReduzindo a Incerteza no Mercado de Seguros: Uma Abordagem via Informações de Sensoriamento Remoto e Atuáriapt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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