Redes Bayesianas: Um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Redes Bayesianas: Um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
| dc.creator | Carvalho, João Vinícius de França | |
| dc.creator | Chiann, Chang | |
| dc.date | 2013-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T21:36:41Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T21:36:41Z | |
| dc.identifier | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/7869 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8560011 | |
| dc.description | This work aims to identify the existence of financial contagion using the innovative metodology of Bayesian networks, executing a sequential analysis. The analysis of the interdependence of international markets is performed in periods of financial crises that occurred between the years 1996 and 2009, involving countries in which it was possible to evaluate their effects and objects of similar studies in the literature. The results pointed to various evidence of contagion in times of crisis, with well-defined cause. Finally, it was found that after several crises, markets were much more interconnected than in the initially assumed | en-US |
| dc.description | O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a inovadora metodologia de Redes Bayesianas, executando-se uma análise sequencial. A análise da interdependência de mercados internacionais é realizada em períodos de crises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e objetos de estudos similares na literatura. Os resultados apontaram para diversas evidências de contágio em períodos de crise, com causadores bem definidos. Por fim, verificou-se que, após as diversas crises, os mercados estavam muito mais interligados do que no período inicialmente adotado. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | EGV EPGE | pt-BR |
| dc.relation | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/7869/7883 | |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; Vol. 67 No. 2 (2013): Abr-Jun; 201-217 | en-US |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; v. 67 n. 2 (2013): Abr-Jun; 201-217 | pt-BR |
| dc.source | 1806-9134 | |
| dc.source | 0034-7140 | |
| dc.subject | interdependência | pt-BR |
| dc.subject | contágio financeiro | pt-BR |
| dc.subject | Redes Bayesianas. | pt-BR |
| dc.title | Redes Bayesianas: Um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas | en-US |
| dc.title | Redes Bayesianas: Um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Articles | en-US |
| dc.type | Artigos | pt-BR |