Modelos Lineares e Não Lineares da Curva de Phillips para Previsão da Taxa de Inflação no Brasil

Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de Inflação no Brasil

dc.creatorArruda, Elano Ferreira
dc.creatorFerreira, Roberto Tatiwa
dc.creatorCastelar, Ivan
dc.date2011-09-27
dc.date.accessioned2023-08-31T21:07:37Z
dc.date.available2023-08-31T21:07:37Z
dc.identifierhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/1523
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8559492
dc.descriptionThis paper compares forecasts of Brazilian monthly inflation rate generated from different linear and nonlinear time series and Phillips’ curve models. In general, the nonlinear models had a better performance. The VAR model produced the smallest mean square forecast error (MSE) among linear models, while overall best forecasts were generated by the extended Phillips curve with a threshold effect, which presented a 20% smaller MSE than the VAR model. The Diebold e Mariano (1995) test indicated a significant difference between forecasts generated from the VAR and the expanded Phillips curve with a threshold.en-US
dc.descriptionEste trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos ineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/1523/2257
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 65 No. 3 (2011); 237-252en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 65 n. 3 (2011); 237-252pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.subjectCurva de Phillipsen-US
dc.subjectModelos de Séries Temporaisen-US
dc.subjectThresholden-US
dc.subjectPrevisão.en-US
dc.subjectCurva de Phillipspt-BR
dc.subjectModelos de Séries Temporaispt-BR
dc.subjectThresholdpt-BR
dc.subjectPrevisão.pt-BR
dc.titleModelos Lineares e Não Lineares da Curva de Phillips para Previsão da Taxa de Inflação no Brasilen-US
dc.titleModelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de Inflação no Brasilpt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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