La estructura temporal de tasas de interés. Conceptos, teoría y metodología.

dc.contributorIaccarino, Diego Hernán
dc.creatorSmolarz, Esteban Hernán
dc.date2022-12-21T14:32:43Z
dc.date2022-12-21T14:32:43Z
dc.date2022-12-13
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dc.date2022-12-13
dc.date.accessioned2023-08-30T21:17:36Z
dc.date.available2023-08-30T21:17:36Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/2133/25071
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/2133/25071
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8541954
dc.descriptionEl desarrollo de los mercados financieros y la sofisticación de los instrumentos de deuda tienen como correlato patrones fácilmente detectables en la conducta de ciertas variables. En ese sentido, la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) es el ámbito de estudio que se preocupa por indagar las relaciones entre dos variables fundamentales en todo instrumento de renta fija: el tiempo y la tasa de interés. El presente Trabajo Final aborda esta temática, procurando dar cuenta de manera detallada y exhaustiva del estado de la cuestión, a través de sus conceptos, teorías y metodologías.
dc.descriptionSmolarz, Esteban Hernán. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Argentina
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Rosario
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.rightsSmolarz, Esteban Hernán
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd)
dc.rightsopenAccess
dc.subjectEstructura Temporal de Tasas de Interés
dc.subjectETTI
dc.subjectTasa Interna de Retorno
dc.subjectTIR
dc.subjectDuración de Macaulay
dc.subjectCurva de Rendimientos
dc.subjectTeoría de las Expectativas Puras
dc.titleLa estructura temporal de tasas de interés. Conceptos, teoría y metodología.
dc.typemasterThesis
dc.typeTésis de Maestría
dc.typeMaterial Didáctico


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