| dc.creator | Bartolomeo, Alejandro Ramón | |
| dc.creator | Machín, Gustavo Raúl | |
| dc.date | 2022-09-07 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T20:53:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-30T20:53:45Z | |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/18253 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8541520 | |
| dc.description | El presente trabajo tiene por finalidad realizar una optimización de cartera de acciones utilizando Python. Se intenta determinar la combinación de acciones que entregue el menor riesgo para un máximo rendimiento de una inversión bursátil. Para la manipulación, análisis y visualización de los datos (cotizaciones y rendimiento de las acciones), como también para hacer la optimización y evaluación de la cartera, se usará el lenguaje de programación Python versión 3.7 y sus bibliotecas especializadas. | |
| dc.description | Fil: Bartolomeo, Alejandro Ramón. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. | |
| dc.description | Fil: Machín, Gustavo Raúl. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Lenguaje de programación | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.title | Optimización de carteras con python | |
| dc.type | documento de conferencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.uncu_dependencia | | |
| dc.uncu_idioma | Español | |
