| dc.contributor | Ricaurte Junguito, Ricardo | |
| dc.creator | Jiménez Triviño, John Alexander | |
| dc.date | 2014-04-25T04:49:46Z | |
| dc.date | 2015-07-08T20:55:21Z | |
| dc.date | 2017-02-10T16:31:00Z | |
| dc.date | 2017-08-12T15:45:59Z | |
| dc.date | 2014-04-25T04:49:46Z | |
| dc.date | 2015-07-08T20:55:21Z | |
| dc.date | 2017-02-10T16:31:00Z | |
| dc.date | 2017-08-12T15:45:59Z | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:18:11Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T19:18:11Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10726/392 | |
| dc.identifier | MFC / J61b 2012 | |
| dc.identifier | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8516897 | |
| dc.description | El presente trabajo de grado presenta una mayor aplicación al modelo “Capital Asset Pricing Model” (CAPM) en mercados poco bursátiles o con pocos sectores representativos en el mercado de valores, demostrando que el coeficiente beta usado para este modelo puede calcularse mediante fuentes trimestrales contables provenientes de los estados financieros de cada una de las empresas, y que a través de este modelo se llegará a un resultado semejante al calculado con fuentes diarias en la bolsa de valores, concluyendo que efectivamente es posible llegar al mismo resultado partiendo de dos bases de datos absolutamente diferentes pero altamente correlacionados, como debe ser en un mercado público y eficiente. | |
| dc.description | Marco teórico y estado del arte.
Cambios en la metodología.
Cambios en las fuentes de los datos.
Sustentación del modelo.
Modelo.
Comprobación empírica del modelo.
Primera premisa.
Segunda premisa.
Tercer premisa.
Cálculos econométricos y pruebas estadísticas. | |
| dc.description | Magíster en Finanzas Corporativas | |
| dc.description | Maestría | |
| dc.format | 28 páginas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Maestría en Finanzas Corporativas | |
| dc.publisher | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.subject | Capital Asset Pricing Model (CAPM) | |
| dc.subject | 657.48 Contabilidad financiera | |
| dc.subject | Mercado de valores | |
| dc.subject | Mercados de capitales | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject | Activos - Modelos econométricos | |
| dc.subject | Bolsa de valores | |
| dc.title | Betas contables | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.coverage | Colombia | |
