| dc.contributor | León Camacho, Bernardo | |
| dc.creator | Tenorio Cuellar, Víctor Alfonso | |
| dc.date | 2021-01-25T15:39:01Z | |
| dc.date | 2021-01-25T15:39:01Z | |
| dc.date | 2019-11 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:17:20Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T19:17:20Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10726/3982 | |
| dc.identifier | MFC / T312i 2019 | |
| dc.identifier | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8516592 | |
| dc.description | Este proyecto busca revisar los indicadores de desempeño de portafolios que permitan ayudar a los inversionistas tomar decisiones de inversión informadas en portafolios en el mercado de capitales de Estados Unidos. Usando a EE.UU como base debido a ser un mercado desarrollado y el acceso de la información se encuentra disponible. De acuerdo a esta investigacion, los indicadores de desempeño más relevantes son el Sortino Ratio, Calmar Ratio, Sharpe Ratio y Alpha de Jensen, debido a que los tres primero nos permiten obervar elprotafolio desde una óptica de Riesgo retorno mientras que el Alpha de Jensen, un
enfoque desde el Portafolio Manager o sea capacidad de análisis del que toma las decisiones de inversión de la cartera. Se propone que esta investigación se haga extensiva al mercado accionario colombiano, investigando su relevancia y previendo los inconvenientes al ser un mercado limitado, poco profundo, baja capitalización bursátil, y jugadores relevantes con capacidad de alterar la transparencia del mercado. | |
| dc.description | Introducción ; Desarrollo ; Marco teórico ; Metodología ; Conclusiones. | |
| dc.description | Magíster en Finanzas Corporativas | |
| dc.format | 64 páginas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.subject | 332.673 Inversión internacional | |
| dc.subject | Análisis de inversiones - Investigaciones | |
| dc.subject | Indicadores de gestión - Finanzas | |
| dc.subject | Mercado de capitales - Aspectos socioeconómicos | |
| dc.subject | Administración del portafolio - Estados Unidos | |
| dc.subject | Toma de decisiones - Aspectos económicos | |
| dc.title | Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.coverage | Bogotá, D.C. - Colombia | |
| dc.coverage | 2019 | |
