Evaluación, comparación y determinación del modelo óptimo de predicción de retornos esperados para América Latina.

dc.contributorCayon-Fallon, Edgardo
dc.contributorCayon-Fallon, Edgardo [0000-0002-4113-5521]
dc.contributorCayon-Fallon, Edgardo [56395390800]
dc.creatorSánchez Castillo, José Manuel
dc.date2020-07-06T23:20:40Z
dc.date2020-07-06T23:20:40Z
dc.date2020-05-28
dc.date.accessioned2023-08-29T19:17:20Z
dc.date.available2023-08-29T19:17:20Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/2499
dc.identifierMFC / SA194e 2020
dc.identifierinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifierreponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
dc.identifierrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8516589
dc.descriptionLa presente investigación establece un modelo acertado de retornos esperados para los mercados emergentes y, en particular, para el mercado latinoamericano. Con la finalidad de consolidar dicho objetivo, fueron puestos a prueba el modelo de mercado simple y el modelo multifactorial APT. El periodo de análisis de esta investigación comprendió como fecha inicial el 31 de enero del 2009 hasta el 30 de agosto del 2019, los países analizados fueron: Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile y Perú. Estos países son descritos por sus principales índices bursátiles, IBOVESPA, MERVAL, COLCAP, MEXBOL, IPSA, y S&P/BVL respectivamente. Para la estimación del modelo APT de cada país se utilizó la variación de la inflación, un estimador de la producción, las tasas interbancarias y el tipo de cambio oficial frente al dólar.
dc.description1. Resumen ; 2. Introducción ; 3. Problemática y pregunta de investigación ; 4. Hipótesis ; 5. Objetivos ; 6. Estado del arte ; 7. Marco teórico ; 8. Metodología ; 9. Desarrollo ; 10. Conclusiones.
dc.descriptionMagíster en Finanzas Corporativas
dc.format67 páginas
dc.formatapplication/pdf
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dc.languagespa
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
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dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.subjectMercado Emergente
dc.subjectModelo APT
dc.subjectRetornos Esperados
dc.subjectMercado Simple
dc.subject330.91724 Regiones en desarrollo - condiciones económicas
dc.subjectPaíses en desarrollo
dc.subjectAdministración del portafolio
dc.subjectÍndices bursátiles
dc.subjectEspeculaciones mercantiles
dc.subjectAmérica Latina - Condiciones económicas
dc.titleEvaluación, comparación y determinación del modelo óptimo de predicción de retornos esperados para América Latina.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.coverageBogotá, D.C. - Colombia
dc.coverage2009-2019


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