| dc.contributor | Dávila, Lorenzo | |
| dc.creator | Buitrago Murcia, Ledy Yohana | |
| dc.creator | Ortiz Caro, Mauricio | |
| dc.date | 2015-05-12T15:09:00Z | |
| dc.date | 2015-07-08T20:55:17Z | |
| dc.date | 2017-02-10T16:30:57Z | |
| dc.date | 2017-08-12T15:45:53Z | |
| dc.date | 2015-05-12T15:09:00Z | |
| dc.date | 2015-07-08T20:55:17Z | |
| dc.date | 2017-02-10T16:30:57Z | |
| dc.date | 2017-08-12T15:45:53Z | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:17:01Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T19:17:01Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10726/1369 | |
| dc.identifier | MFC / B868a 2015 | |
| dc.identifier | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8516478 | |
| dc.description | En esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hace relevante investigar cómo es que este modelo de tres factores se puede aplicar en Colombia pues la mayoría de inversionistas se ven inclinados a adquirir activos de mayor liquidez que a su vez se piensa subjetivamente que son los activos de mayor rentabilidad. | |
| dc.description | Factores que intervienen en el desarrollo del mercado de renta variable en Colombia.
Mercado colombiano.
Mercado monetario.
Mercadode divisas.
Mercadode capitales.
Factores de medición.
Capitalización bursátil.
Rentabilidad.
Liquidez.
Riesgo.
Eficiencia.
Concepto teórico modelo de tres factores fama french.
Clasificación de activos metodología fama french.
Clasificación de las accionesque forman el coleqty.
COLCAP(B).
COLSC(S).
Identificación del price to book (P/B).
Creación portafolios por razón patrimonio contable a patrimonio bursatil.
Calculo de los retornos mensuales ponderados por patrimonio bursátil.
Identificación de los factores.
Favorabilidad en la metodología fama french para las carteras SL, SM, SH, BL, BM Y BH. Regresiones series temporales de tiempo.
Cartera (BL).
Cartera (BM).
Cartera (BH).
Cartera (SL).
Cartera (SM).
Cartera (SH). | |
| dc.description | Magíster en Finanzas Corporativas | |
| dc.description | Maestría | |
| dc.format | 89 páginas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Maestría en Finanzas Corporativas | |
| dc.publisher | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | Acceso restringido | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.subject | Capital Asset Pricing Model (CAPM) | |
| dc.subject | Modelo Fama French | |
| dc.subject | 658.15 Gestión financiera | |
| dc.subject | Compañías - Finanzas | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Mercado de divisas | |
| dc.subject | Mercado monetario | |
| dc.subject | Capitalización de la deuda | |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) | |
| dc.subject | Acciones (Bolsa) | |
| dc.subject | Futuros financieros | |
| dc.subject | Inversiones de capital | |
| dc.subject | Mercado monetario | |
| dc.subject | Rentas - Contabilidad | |
| dc.title | Aplicabilidad modelo Fama French en Colombia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Tesis / Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.coverage | Colombia | |
| dc.coverage | Febrero 2015 | |
