Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

dc.contributorLeón Camacho, Bernardo
dc.creatorÁvila Camacho, Yenny Paola
dc.creatorRangel Ospina, Ramón
dc.date2017-05-09T14:37:55Z
dc.date2017-08-12T15:46:47Z
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dc.date2016
dc.date.accessioned2023-08-29T19:16:15Z
dc.date.available2023-08-29T19:16:15Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/1648
dc.identifierMFC00483 / AV958o 2016
dc.identifierinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifierreponame:Biblioteca Digital - CESA
dc.identifierrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8516256
dc.descriptionEn el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo diversificado que a su vez minimice el riesgo.
dc.descriptionPlanteamiento del Problema y Justificación. Alcance y Objetivos. Estado del Arte. Marco teórico Teoría de selección de portafolios de Markowitz. Modelo Black-Litterman. Indicadores de desempeño de los portafolios de inversión. Índice Sharpe. Índice Treynor. Alfa de Jensen. Tracking Error. Information Ratio. Metodología y aplicación. Datos. Aplicación. Resultados y análisis.
dc.descriptionMagíster en Finanzas Corporativas
dc.descriptionMaestría
dc.format46 páginas
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherMaestría en Finanzas Corporativas
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.subjectModelo Black-Litterman
dc.subject332.642 Mercado de capitales
dc.subjectAnálisis de inversiones
dc.subjectMercado de capitales
dc.subjectAdministración del portafolio
dc.subjectCompañías fiduciarias
dc.subjectModelos matemáticos
dc.titleOptimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.coverageColombia
dc.coverageAgosto 2016 - Marzo 2017


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