Optimización de portafolios en renta variable, comparación Markowitz y Black Litterman.

dc.contributorLeón Camacho, Bernardo
dc.creatorMonroy López, Nataly
dc.creatorPérez Cortes, Aida Constanza
dc.date2021-07-28T17:35:19Z
dc.date2021-07-28T17:35:19Z
dc.date2021-07-15
dc.date.accessioned2023-08-29T19:12:43Z
dc.date.available2023-08-29T19:12:43Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/4181
dc.identifierMFC / M753o 2021
dc.identifierinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifierreponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
dc.identifierrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8515101
dc.descriptionLa teoría clásica de portafolios de Harry Markowitz es un referente de la teoría básica para la construcción de portafolios. Sin embargo, en el trascurso del tiempo ha tenido críticas por los supuestos que plantea la metodología, lo cual ha generado el desarrollo de diversos modelos que permiten la selección de portafolios óptimos; entre estos, Fischer Black y Robert Litterman desarrollaron un modelo que parte del modelo clásico de Markowitz e incluye las opiniones del mercado. En este trabajo aplicaremos ambas teorías a una canasta de acciones seleccionadas del índice Russell 3000, compararemos e identificaremos cuál de las dos metodologías ofrece una mayor flexibilidad para que el administrador del portafolio tome la mejor decisión.
dc.description1. Introducción ; 2. Pregunta de investigación ; 3. Hipótesis ; 4. Objetivos ; 5. Estado del arte ; 6. Marco teórico ; 7. Metodología ; 8. Conclusiones ; Referencias.
dc.descriptionMagíster en Finanzas Corporativas
dc.format55 páginas
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
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dc.languagespa
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.subjectOptimización de portafolios
dc.subjectHarry Markowitz
dc.subjectBlack Litterman
dc.subjectEstadística bayesiana
dc.subjectOptimización inversa
dc.subjectViews
dc.subject332.678 Guías de inversión
dc.subjectAdministración del portafolio - Investigaciones
dc.subjectAnálisis de inversiones
dc.subjectModelos matemáticos
dc.subjectMercado de capitales - Aspectos económicos
dc.subjectToma de decisiones
dc.titleOptimización de portafolios en renta variable, comparación Markowitz y Black Litterman.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.coverageBogotá, D.C. - Colombia
dc.coverage2020


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