Modelo cuantitativo sobre riesgo de crédito para empresas del sector real inscritas en el mercado de capitales Colombiano

dc.contributorLeón Camacho, Bernardo
dc.creatorCruz, Nataly
dc.creatorAndrade Jimeno, Eduardo
dc.date2020-02-27T20:26:28Z
dc.date2020-02-27T20:26:28Z
dc.date2018
dc.date.accessioned2023-08-29T19:08:35Z
dc.date.available2023-08-29T19:08:35Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/2365
dc.identifierMFC26992 / C957m 2018
dc.identifierinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifierreponame:Biblioteca Digital - CESA
dc.identifierrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8513654
dc.descriptionEsta investigación se basa en la necesidad que se tiene hoy en día de acceder a las mediciones correctas y confiables que permitan determinar si es viable o no la inversión en las empresas del mercado de valores colombiano, sin tener problemas de conflictos de interés obteniendo una información real de la situación actual de cualquier empresa a través de nuestro modelo el cual logrará determinar el riesgo de default que presentan las compañías. El riesgo de default es el componente principal del riego de crédito para el desarrollo de este trabajo de investigación se toma como referencia 10 empresas del sector real más representativas dentro del índice COLCAP en el mercado de valores colombiano para evaluar el riesgo de crédito que poseen estas compañías a través de dos modelos. Como primer paso, se usó el modelo de Merton para calcular la probabilidad de impago de estas compañías. A pesar que el modelo es conocido generalmente por el mercado, es un modelo que tiene muchas limitaciones y en la práctica los inversionistas no lo saben interpretar de manera correcta o sencillamente se remiten a las calificadoras de riesgo a la 5 hora de tomar una decisión. Por esta razón queremos se buscar un modelo comparable, pero que sea más robusto, más confiable y sencillo de utilizar. Además, que para cualquier inversionista pueda resultar fácil y amigable calcular sensibilidades para mirar futuros escenarios en las compañías. Por consiguiente, nos enfocaremos en desglosar y comparar el modelo Credit risk function de Bloomberg, y así determinar si es un modelo que cumpla nuestras expectativas y tenga mejores resultados.
dc.descriptionPregunta De Investigación. Hipótesis. Objetivo General. Objetivos Específicos. Estado del Arte. Marco Teórico. Metodología. Modelo CDS. Escala del modelo Credit Risk Function De Bloomberg. Standard And Poor’s. MOODY’S. Metodologías de Calificación Crediticia. Indice COLCAP-CDS. Conclusiones y Resultados.
dc.descriptionMagíster en Finanzas Corporativas
dc.descriptionMaestría
dc.format94 páginas
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherMaestría en Finanzas Corporativas
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.subjectCredit Risk Function
dc.subjectStandard And Poor’s
dc.subjectMoody's
dc.subjectCOLCAP
dc.subject332.642 Mercado de capitales
dc.subjectAdministración financiera
dc.subjectRiesgo (Finanzas)
dc.subjectMercado de capitales
dc.subjectFinanzas internacionales
dc.subjectAnálisis de inversiones
dc.subjectInvestigación cuantitativa
dc.subjectCrédito - Administración
dc.subjectMercado de valores
dc.titleModelo cuantitativo sobre riesgo de crédito para empresas del sector real inscritas en el mercado de capitales Colombiano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.coverageColombia


Este ítem pertenece a la siguiente institución