dc.contributorJiménez Triviño, Jhon Alexander
dc.creatorBriceño Daza, Julián David
dc.date2022-06-20T16:11:40Z
dc.date2022-06-20T16:11:40Z
dc.date2022-06-07
dc.date.accessioned2023-08-29T19:06:07Z
dc.date.available2023-08-29T19:06:07Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/4466
dc.identifierMMB / B849 2022
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8512866
dc.descriptionEste trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada.
dc.descriptionImpacto de la información disponible; Volatilidad; Sesgos de los agentes; Metodología; Medición de los sentimientos; Optimismo de los inversores; Exceso de confianza; Sentimiento de cola; Evidencias y calibración.
dc.descriptionMaestría
dc.format26 páginas
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
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dc.languagespa
dc.publisherMaestría Mercados Bursátiles - MMB
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rightsAcceso restringido
dc.subjectInversiones financieras
dc.subjectMercados eficientes
dc.subject332.6 Inversiones
dc.subjectFinanzas - Modelos matemáticos
dc.subjectAnálisis de inversiones
dc.subjectBolsa de valores
dc.subjectMercado de futuros
dc.titleSesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.coverage2006-2020


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