Impacto del Índice Riesgo País en el mercado accionario colombiano

Impact of the Country Risk Index on the Colombian Stock Market

dc.creatorCeballos Aristizábal, Gloria Cecilia
dc.creatorPérez Noreña, Daniela
dc.creatorGutiérrez Castañeda, Belky Esperanza
dc.date2022-09-22T15:09:53Z
dc.date2022-09-22T15:09:53Z
dc.date2017
dc.date.accessioned2023-08-28T20:39:03Z
dc.date.available2023-08-28T20:39:03Z
dc.identifier1870-6614
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10495/30768
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456050279002
dc.identifier2448-7678
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8482322
dc.descriptionRESUMEN: El objetivo de la investigación es evaluar los impactos que han generado las calificaciones de riesgo país emitidas por las tres principales empresas calificadoras de riesgo (ECR) a nivel internacional (Standar & Poors, Moody`s Investor y Fitch Ratings) en la volatilidad del mercado accionario colombiano, durante el periodo de estudio 2010 al 2016. Es así como por medio de herramientas contabilométricas y la métodologia de estudio de eventos y utilizando modelos matemáticos y estadísticos se calculó los retornos anormales acumulados (CAR) el cual se pudo evidenciar resultados de la no existencia de retornos anormales derivados de la emisión de calificación de riesgo país y por lo tanto no se presentaron impactos en el precio de las acciones. Este artículo cuenta con originalidad debido a que en Colombia no se han hecho investigaciones en el ámbito de la contabilometría y mucho menos evaluando en impacto del riesgo país en el mercado accionario, pero se contó con limitaciones, debido a que el enfoque contabilometríco es un nuevo tópico en el área contable principalmente en Colombia y su relación en la evaluación del Riesgo País.
dc.descriptionABSTRACT: The objective of the research is to assess the impact of the country risk ratings issued by the three leading risk rating companies (ECR) at the international level (Standar & Poors, Moody`s Investor and Fitch Ratings) on market volatility during the study period 2010 to 2016. Thus, by means of accounting tools and the methodology of study of events and using mathematical and statistical models, the cumulative abnormal returns (CAR) were calculated, which showed results of the Non-existence of abnormal returns derived from the issuance of country risk rating and therefore no impact on the share price. This article has originality because in Colombia no research has been done in the field of contabilometria and much less evaluating the impact of
dc.formatapplication/pdf
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dc.languagespa
dc.publisherInstituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración.
dc.publisherGIFI - Grupo de Investigación en Finanzas de la UdeA
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectMercado financiero
dc.subjectCapital market
dc.subjectContabilometría
dc.subjectMercado accionario
dc.subjectRetorno anormal acumulado (CAR)Riesgo País
dc.subjectRiesgo País
dc.titleImpacto del Índice Riesgo País en el mercado accionario colombiano
dc.titleImpact of the Country Risk Index on the Colombian Stock Market
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.typehttp://purl.org/redcol/resource_type/CJournalArticle
dc.typeArtículo de revista


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