Inflación colombiana pronosticada con un VAR bayesiano

dc.creatorRodríguez Niño, Norberto
dc.date2013-05-27
dc.date2022-03-24T17:51:53Z
dc.date2022-03-24T17:51:53Z
dc.date.accessioned2023-08-28T19:17:51Z
dc.date.available2023-08-28T19:17:51Z
dc.identifierhttps://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/190
dc.identifier10.15765/e.v1i1.190
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10823/6228
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8460065
dc.descriptionEn este trabajo se presentan los resultados de una aplicación de la estimación y pronóstico de modelos de Vectores Autorregresivos usando técnicas bayesianas (BVAR), para la inflación anual colombiana. Se comparan los resultados del uso de diversas especificaciones y de priors; los hiperparámetros de las prior se seleccionan de acuerdo a criterio de bondad del pronóstico. Luego, para las especificaciones seleccionadas, se compara la bondad del pronóstico de la inflación anual generada por los modelos BVAR con el de una caminata aleatoria univariada, y contra los de modelos VAR convencionales. Los resultados muestran que los modelos BVAR mejoran los modelos de los VAR análogos, logrando reducciones de hasta 72.8% en la Raíz del Error Cuadrático Medio de Pronóstico (RECMP).
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherPolitécnico Grancolombiano
dc.relationhttps://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/190/171
dc.sourceELEMENTOS; Vol. 1 No. 1 (2011): Elementos
dc.sourceElementos; Vol. 1 Núm. 1 (2011): Elementos
dc.source2248-5252
dc.source2027-923X
dc.source10.15765/e.v1i1
dc.titleInflación colombiana pronosticada con un VAR bayesiano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArtículo revisado por pares


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