| dc.contributor | Plazas, Jorge Andrés | |
| dc.creator | Bayona Rodríguez, Hernando | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-10T21:27:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T18:35:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:43:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T23:00:44Z | |
| dc.date.available | 2016-08-10T21:27:08Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T18:35:04Z | |
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| dc.date.created | 2016-08-10T21:27:08Z | |
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| dc.date.created | 2023-05-11T19:43:33Z | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12032/118581 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8394933 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de la modelación del riesgo _financiero es estimar la distribución de pérdidas de los portafolios y de esta manera poder calcular, bajo cierto nivel de confianza, diversas medidas de riesgo tales como Perdidas Esperadas (PE), Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicionado (cVaR) o Expected Shortfall (ES). En el caso particular de riesgo de crédito, el modelo CreditRisk+ (CR+) es uno de los más empleados. Además ha sido objeto de numerosos estadios. Este documento presenta con detalle el modelo CR+ estándar al que se le agrega una mixtura de Polisón con el objeto de incluir facto- res de riesgo sistémico. Adicionalmente, se desarrolla el modelo CR+ usando la trasformada de Fourier y se presenta una implementación del modelo vía transformada Rápida de Fourier (FFT). | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Riesgo de crédito | |
| dc.subject | Transformada de Fourier | |
| dc.subject | Valor en riesgo | |
| dc.subject | Pérdida esperada | |
| dc.title | El modelo CreditRisk+ | |
